您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 房產(chǎn)資訊 > 房產(chǎn)新聞 > 不良貸款率將跳升 銀行“信心滿滿”稱無資產(chǎn)質(zhì)量影響
不良貸款率將跳升 銀行“信心滿滿”稱無資產(chǎn)質(zhì)量影響
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當(dāng)天 來源:中國證券報 閱讀 1230 次
一直以來,在監(jiān)管機構(gòu)主導(dǎo)下的銀行壓力測試給人的感覺頗為神秘。
記者得到的一份房貸壓力測試的內(nèi)部報告顯示,壓力測試是在三種假設(shè)情景下對商業(yè)銀行個人住房貸款、開發(fā)貸款、土地儲備貸款以及房地產(chǎn)上下游貸款質(zhì)量的遷徙情況進行檢測。具體分為,輕度壓力環(huán)境,即利率上浮27個基點,房價下跌10%;中度壓力環(huán)境,即利率上升54個基點,房價下跌20%;重度壓力環(huán)境,利率跳升108個基點,房價下跌三成。
商業(yè)銀行壓力測試采用“專家判斷”法,基本步驟為設(shè)定壓力情景——分析借款人現(xiàn)金流,財務(wù)成本變動時,還款來源影響程度——分析抵押物變現(xiàn)收入覆蓋貸款本息情況——綜合評估判斷借款人足額償還貸款本息能力——判斷對五級分類結(jié)果變動。
消息人士透露,比如對個人住房貸款的測試,商業(yè)銀行需要根據(jù)住房重估價格、借款人及其家庭收入支出情況等參數(shù)值,由分行按照當(dāng)?shù)氐姆渴凶儎?,借款人行為特征等具體因素進行測算?!耙紤]在三種不同壓力情景下,上升的貸款利率對借款人貸款月均還款額的影響,重新計算存量借款人在不用壓力情況下的償債能力,由銀行根據(jù)經(jīng)驗值確定安全警戒線,超過安全線以上的貸款存在違約風(fēng)險?!?/P>
此外,“房地產(chǎn)價格下降將對借款人還款意愿產(chǎn)生影響。”他說,銀行需要對房產(chǎn)價值進行重新評估,在房產(chǎn)初始評估價格的基礎(chǔ)上,對較新房產(chǎn)市場價格進行測算,結(jié)合房產(chǎn)變現(xiàn)能力,考慮在三種壓力變動情況下,房價下跌對貸款房價比率的影響,抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款本息。
對房地產(chǎn)開發(fā)貸款而言,監(jiān)管機構(gòu)則要求預(yù)測房地產(chǎn)價格下跌和基準利率上升對企業(yè)還款能力帶來的影響。銀監(jiān)會要求銀行分析房地產(chǎn)價格下跌,抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款風(fēng)險敞口。
土地儲備貸款是商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款又一重要組成部分。去年商業(yè)銀行年報數(shù)據(jù)顯示,土地儲備貸款的高增長態(tài)勢不容小覷。所以,在房貸專項壓力測試中,監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行分析土地或房產(chǎn)抵押的價格下跌對抵押物價格變動的影響程度。分析房地產(chǎn)價格下跌,抵押物變現(xiàn)收入能否足額覆蓋貸款本息,并結(jié)合抵押物變現(xiàn)難易程度、是否存在“懸空”風(fēng)險等情況。
房價跌三成以上
不良貸款率將跳升
記者從多家銀行風(fēng)控部門了解到,在輕度和中度的測試環(huán)境下,房價和利率的變動對銀行房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量影響不大,而如果房價跌幅達到三成,同時利率上升108個基點,“這將為銀行的資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定的麻煩?!?/P>
交通銀行副行長錢文揮此前在業(yè)績發(fā)布會上透露,該行已根據(jù)銀監(jiān)會的要求進行了壓力測試。測試結(jié)果顯示,房地產(chǎn)價格下降30%,開發(fā)貸款不良率增加1.2%,個人按揭不良率提高0.9%。
此后,建設(shè)銀行管理層針對交行的上述測試結(jié)果表示,房價下跌30%對建行不良貸款的影響“與交行大體相當(dāng),可能會略微樂觀一些”。
民生銀行行長洪琦在媒體見面會上“信心滿滿”,稱即使房價下降四成,仍不會對民生銀行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生影響。
興業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果則顯示,若房價下跌10%,房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率將可能上升0.11個百分點、個人住房貸款不良率可能上升0.07個百分點;如果房價下跌30%,對公房地產(chǎn)貸款不良率也僅上升0.99個百分點,個人住房貸款不良率上升不超過0.3個百分點。
華夏銀行測試結(jié)果是,如果房價下跌10%,房地產(chǎn)行業(yè)貸款的不良率將上升0.46個百分點;如果房價下跌20%,房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率上升1.73個百分點;如果房價下跌30%,房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率上升3.25個百分點。
上海銀監(jiān)局較新披露的數(shù)據(jù)顯示,滬主要中外資銀行以2010年3月31日信貸數(shù)據(jù)為基準,對房地產(chǎn)相關(guān)貸款進行了壓力測試??傮w來看,壓力情景下對銀行業(yè)經(jīng)營整體影響較小,即使房價下跌30%,銀行貸款不良率也僅從1.04%升至1.41%。此外,在輕度、中度和重度壓力情景下,個人住房貸款不良率將從0.36%的基準水平,分別升至0.58%、0.74%和1.58%。
某家股份制銀行高層對記者表示,雖然在輕度和中度壓力環(huán)境下,銀行風(fēng)險質(zhì)量得到了很好的控制,但是壓力測試結(jié)果顯示,在房價下調(diào)30%基準利率上浮108個基點的重度環(huán)境下,商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款不良率會出現(xiàn)較大幅度躍升。
上述人士透露,從個人住房貸款看,重度壓力下對個人住房貸款利率執(zhí)行上浮10%以上的客戶影響較大,房價下跌30%對貸款房價比率在70%以上的個人住房貸款會有一定影響。“這主要為2010年以來新發(fā)放貸款,房價下跌可能導(dǎo)致抵押物不足以覆蓋貸款本息,理性違約比例會上升?!?/P>
從房地產(chǎn)公司貸款情況看,重度壓力情景下抵押物價值仍基本能夠覆蓋本息。但個別企業(yè)目前經(jīng)營狀況一般,在持續(xù)重度壓力,預(yù)期銷售資金回籠將受到一定程度影響,銷售現(xiàn)金回流降低。
測試結(jié)果偏樂觀
與銀行業(yè)內(nèi)人士樂觀形成鮮明對比的是,有專家指出,目前我們所采用的壓力測試方法僅考慮房地產(chǎn)價格下降對房地產(chǎn)企業(yè)及個人違約率的影響,而實際由于房地產(chǎn)與宏觀經(jīng)濟的高度相關(guān)性,房地產(chǎn)價格的波動幾乎會對所有經(jīng)濟部門造成影響,但由于目前暫時缺乏對該部分影響的量化手段,故暫未考慮房地產(chǎn)價格下降對非房地產(chǎn)類經(jīng)濟部門造成的負面影響。這種情況可能會在一定程度上使壓力測試的結(jié)論偏于樂觀。
“在此次商業(yè)銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的報告中,對于整體宏觀經(jīng)濟的判斷則不在其中,這將在一定程度上降低壓力測試的真實性和可信性?!?/P>
根據(jù)國際經(jīng)驗,如果房價大幅回落超過30%,個人住房貸款不良率平均將上升近1倍,對于整個銀行系統(tǒng)而言,這種風(fēng)險也是不容忽視的。相比之下,商業(yè)銀行應(yīng)高度關(guān)注房地產(chǎn)開發(fā)貸款業(yè)務(wù)。在重度壓力下(即房價下跌30%),商業(yè)銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良率將出現(xiàn)較快速度的提高。因此,商業(yè)銀行必須對客戶違約的潛在風(fēng)險更加重視,必須采取措施保持自身穩(wěn)健。如果房價下跌導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)商運行困難,房地產(chǎn)開發(fā)貸款風(fēng)險在不斷增大。
專家表示,如果房價持續(xù)系統(tǒng)性下降,商業(yè)銀行貸款不良率將可能成倍增加,這對于我國商業(yè)銀行乃至整個金融系統(tǒng)來說都是很大的挑戰(zhàn),可能威脅到整個國民經(jīng)濟的穩(wěn)定與健康發(fā)展。
專家建議,商業(yè)銀行應(yīng)積極應(yīng)對當(dāng)前房地產(chǎn)市場所出現(xiàn)的問題,切實提高應(yīng)對風(fēng)險的能力,做到防患于未然。銀行對個人住房貸款,要盡快對不良貸款余額偏大的分支銀行進行風(fēng)險排查;要對已通過竣工驗收的現(xiàn)房辦理住房按揭貸款;要加強對個人還款能力分析,通過對包括借款人工作單位、稅務(wù)部門、工商管理部門以及征信機構(gòu)等獨立的第三方調(diào)查,審核貸款申請的真實性及借款人的信用情況。對住宅開發(fā)項目貸款,必須在項目審批手續(xù)完備、“四證”齊全、項目資本金足額到位、項目綜合效益較好的前提下發(fā)放,必要時可以提高項目資本金比率。
此外,我國房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)過10多年高速發(fā)展,一些城市的主城區(qū)房地產(chǎn)(包括住宅、寫字樓與商鋪等各種房地產(chǎn)產(chǎn)品)開發(fā)投資與建設(shè)已進入相對飽和階段,房地產(chǎn)價格也上升過快,進一步增長乏力。因此,專家建議,商業(yè)銀行應(yīng)在保持一線城市信貸優(yōu)勢的前提下,逐步擴大二、三線城市的業(yè)務(wù)規(guī)模。
“沒有驚嚇,只有驚喜”。近期陸續(xù)完成的房地產(chǎn)貸款專項壓力測試的結(jié)果,讓許多商業(yè)銀行的高管頗為高興。在房地產(chǎn)調(diào)控之靴并未完全落地,房價未來走勢懸而未決之時,商業(yè)銀行似乎已經(jīng)做好了充分的準備。
銀行業(yè)內(nèi)人士透露,目前房地產(chǎn)貸款風(fēng)險基本可控,多數(shù)銀行在房價下跌三成的假設(shè)情景下,銀行信貸質(zhì)量惡化程度并未超過警戒水平。
記者掌握的商業(yè)銀行壓力測試結(jié)果給出了同樣的答案。在商業(yè)銀行中,民生銀行對房價下跌的承受力,容忍房價跌幅在四成左右;工商銀行、建設(shè)銀行對房價下跌的容忍度次之,約為35%;交通銀行、中國銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行等能承受的房價跌幅約為三成。
顯然,這是一份異常優(yōu)異的答卷。但有專家指出,限于情景參數(shù)設(shè)置的局限,房貸壓力測試的結(jié)果偏于樂觀,而一旦房價出現(xiàn)持續(xù)性回落,對于整個銀行系統(tǒng)而言,房地產(chǎn)貸款風(fēng)險敞口大范圍暴露也是不容忽視的。
作者介紹
大家都在看
- 1招商樂城國際花園現(xiàn)房1-3-6-8棟在售,參考均價16000元/m2 71666
- 2海南那么美哪里安家好? 64805
- 3一位北京老人在海南購房的真實感受 講的太好了! 64717
- 4海南買房的人后悔嗎?亂買肯定后悔 57600
- 5瓊海市第十二屆科技活動籌備工作會議 57435
- 6臺灣明星都住哪?豪宅大曝光(組圖) 56065
- 7轉(zhuǎn)載一位外地人在海南買房的血淚史 50835
- 8在海南買房哪個城市好?哪個城市更適宜居住? 50809
- 9瓊海特色旅游之萬泉河游覽風(fēng)景區(qū) 50712
- 10瓊海和文昌哪個地方好一點? 50322
更多大家關(guān)注的樓盤
魯能山海天
14000元/平方米
文昌-月亮灣|海南省文昌市龍樓銅鼓嶺國際生態(tài)旅游區(qū)內(nèi)
博鰲海御
0元/平方米
瓊海-博鰲海景|瓊海博鰲濱海大道
官塘學(xué)院小鎮(zhèn)
14000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|海南省瓊海市官塘白石嶺風(fēng)景區(qū)
恒大金碧天下
20000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|儋州市白馬井濱海新區(qū)
石梅山莊
23000元/平方米
萬寧-興隆|萬寧市興隆石梅灣興梅大道1號
天來泉二期
12000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|瓊海市官塘溫泉旅游開發(fā)區(qū)天來泉大道
中國海南·海花島
21000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|海南儋州濱海新區(qū)濱海大道中國海南?;◢u展示中心
富力灣
19000元/平方米
陵水-香水灣|陵水縣香水灣旅游度假區(qū)B區(qū)南段
龍憩園中園
0元/平方米
萬寧-興隆|海南省興隆旅游度假區(qū)興梅大道中段西側(cè)
龍棲灣新半島
33000元/平方米
樂東 - 樂東縣|樂東縣九所龍棲灣
猜你喜歡
- 銀行:房價跌三成不足懼
- 【房貸】房貸壓力測試起底 銀行房價跌3成不足懼
- 中國增持“兩房”債券 美聯(lián)儲顧問稱無貶值風(fēng)險
- “兩房”獲救激活信心 全球金融市場拐點突現(xiàn)?
- 房產(chǎn)鋼貿(mào)貸款難度加大 銀行被要求對不良“雙控”
- 銀行:房貸依然是相對優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)
- 房貸壓力測試陸續(xù)公布 銀行:房價跌3成問題不大
- 房地產(chǎn)變局催生信貸風(fēng)險 股份制銀行惜貸情緒明顯
- 【焦點】部分中小房企資金斷流 專家估計大約在冬季
- 去年信貸增量逐季遞減 銀行資產(chǎn)不良率反彈不容忽視
- 銀行撥備“新釀”硬約束
- 商業(yè)銀行不良貸款“名降實增”難樂觀